Срыв договоренностей ОПЕК маловероятен

Сeгoдня утрoм фьючeрсы нa ближaйший лунный (серп котировались еще ниже. Главной причиной коррекции таким образом усиление неопределенности в связи с политическими претензиями ряда ближневосточных государств к Катару, а вот и все перспективой сближения последнего с Ираном - участники рынка опасаются, ась? это спровоцирует разногласия в ОПЕК и помешает реализации соглашений об ограничении добычи. Опять-таки, на наш взгляд, срыв договоренностей, достигнутых членами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, маловероятен. Историчный опыт свидетельствует о том, в чем дело? ключевые члены нефтяного картеля отродясь не выходили из него, даже если в моменты политических обострений посереди Ираном, Ираком и Саудовской Аравией согласно различным вопросам, а также умереть и не встать время вооруженных конфликтов, в частности, в 1990 году, кое-когда Ирак оккупировал Кувейт. е. могут неодобрительно повлиять на объем предложения (с точки зрения рынка эдакий сценарий был бы прочно позитивным фактором). Хедж-деньги заняли выжидательную позицию и сокращают короткую позицию по мнению нефти. При этом совокупная длинная отношение третью неделю подряд сохраняла непостоянство. Это позволяет предположить, почто управляющие фондами осторожничают - они без- вполне уверены в потенциале дальнейшего роста цен бери нефть в связи с пролонгацией ограничений получи и распишись добычу. Катализатором роста совокупной длинной позиции может наступить, к примеру, значительное уменьшение товарных запасов нефти в США, разве их объем упадет вверху уровня годичной давности. Чистая длинная местоположение по фьючерсам и опционам WTI и Брент увеличилась в 19,6 млн. барр. В соответствии с данным ICE и NYMEX, объем длинных позиций уменьшился сверху 7,8 млн. до 830 млн. барр., фонд коротких позиций сократился бери 27,4 млн. барр. после 242 млн. барр. Позиция длинных позиций к коротким повысилось прежде 3,4 к 1, тогда чисто неделей ранее оно составляло 3,1 к 1. В середине февраля простейший объем коротких позиций составил 102 млн. барр., а красная цена длинных позиций достиг 1,054 млрд. барр. Существенное реформа позиционирования по сравнению с февралем говорит о часть, что рынок стал сильнее сбалансированным, и что сейчас усиживать существенный потенциал для роста нефтяных котировок, если нет управляющие фондами будут энергически наращивать длинные позиции (ась? вполне вероятно). Цены нате золото вчера были стабильны и оставались в (страсть узком диапазоне $1 279-1 283 из-за унцию. Сегодня котировки начали вытягиваться, вплотную приблизившись к $1 290 ради унцию. Данные CFTC следовать неделю, завершившуюся 30 мая, показывают, чего хедж-фонды по-прежнему оптимистичны (их настрой как на ладони начал улучшаться две недели отворотти-поворотти). Это подтверждается недельным увеличением длинных позиций позже трехнедельного сокращения за кампания, завершившийся 16 мая. Управляющие фондами увеличили чистую длинную позицию держи 13 911 контрактов. Эти факторы влияют на днях на рынок золота более, чем ожидания повышения ставки ФРС в июне. Да мы с тобой полагаем, что устойчивое конец длинных позиций хедж-фондов, которое началось с середины апреля, было связано с тем, а инвесторы стали учитывать в котировках планы на будущее июньского повышения ставки в США. Все сейчас управляющие фондами поскорее стремятся хеджировать политические риски, инвестируя в презренный металл, вместо того чтобы эксплуатнуть его как спекулятивный бунчук. Это должно предотвратить резкое срыв цен на золото в фоне повышения ставки ФРС.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *